Handel Mechanische Systeme

Warum Mechanical Trading Systems Fail Training selbst zu einem völlig systematischen Händler ist hart. Die Tugend eines gut gestalteten Handelssystems ist, dass Echtzeit-Ergebnisse kommen, wie der Backtest führt Sie zu erwarten. Die Herausforderung eines mechanischen Handelssystems ist. Sie. Sie müssen genau handeln, wie das System diktiert, um Testergebnisse zu duplizieren. Für einige, nach jedem einzelnen System diktieren ist unmöglich. Hier sind einige der häufigsten Fallstricke der mechanischen Handelssysteme: Fooling around mit neuen Ideen: Mechanische Handelssysteme oft fehl, weil der Trader kann widerspenst Hantieren mit Systemkomponenten 8212 entweder Indikatoren oder Regeln. Die meisten traders8217 Systeme sind nie wirklich fertig. Sie entwickeln sich, während der Trader mit neuen Ideen experimentiert. Das Problem mit neuen Techniken ist, dass die Leute ungeduldig sind und versuchen, die neue Idee in ein bestehendes System zu integrieren, ohne es vollständig zurückzurüsten 8212 oder manchmal ohne Backtesting es überhaupt. Backtesting bis you8217re blau im Gesicht: Um die 8220perfect8221 Parameter für Ihre Indikator auf Ihre Wertpapiere zu finden, können Sie verbringen unzählige Stunden Backtesting. Sobald Sie die idealen Parameter als die Volatilitätsverschiebungen entdecken, ist der Parameter nicht mehr optimal. Eine Menge von Indikator-Tests ist nur Spinnen Ihre Räder. Indikator Signalgenauigkeit isn8217t 100-Prozent zuverlässig zu beginnen, und das Fummeln mit Indikatoren nie heilt die Genauigkeit Problem. Bevor Sie verbringen eine zillion Stunden Hinzufügen oder Perfektion Indikatoren, denken Sie daran, dass Ihr Ziel isn8217t den perfekten Indikator haben Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen. Nicht wissen, Ihre Zeitrahmen: Technische Analyse enthält Regeln, die gültig sind im Rahmen ihrer eigenen Zeitrahmen arbeiten aber viel weniger gut in einem anderen Zeitrahmen. Übende Selbstsabotage: Obwohl ein mechanisches System über einen gewissen Zeitraum Vertrauen in das mögliche Profit-and-Verlust-Profil vermittelt, hat es den Nachteil, dass er gelegentlich auf jedem einzelnen Handel falsch ist. Manchmal sieht man den falschen Handel, der das Signal übersteuert. Die Überschreitung technischer Signale wird als Diskretion bezeichnet. Diskretion ist ein unschuldig klingende Wort, aber in Wirklichkeit ist es Dynamit. Die Ausübung von Diskretion bedeutet, Ihre hart verdienten, hochwahrscheinlichen systematischen Handelssignale zugunsten des persönlichen Urteils aufzugeben. Weil Sie backtest Urteil können, ist die einzige Möglichkeit, diskretionäre Überschreibungen zu bewerten, ein Tagebuch zu halten und notieren Sie jede Überschreibung, die Sie tun möchten. Jeder so oft, gehen Sie zurück und tun eine ehrliche Bilanz Ihres Urteils. Ein Handelstagebuch hat viele Vorteile: Sie erhalten Ideen über Ergänzungen zu Ihrem System, um ein Manko zu überwinden. Das Tagebuch wird zur Wunschliste. Dann beim Durchlesen der technischen Literatur, können Sie sehen, ein Juwel, wenn Sie über sie kommen 8212 it8217s die Lösung für ein Problem auf Ihrer Wunschliste. Sie können entdecken, dass Ihr Auge war die Erkennung von Mustern, die Mathe-basierte Indikatoren don8217t fangen. Wenn Sie das Gefühl hatten, dass Sie eine Position stoppen sollten, aber Ihre Indikatoren nicht zustimmen, und im Nachhinein sehen Sie ein Muster, das korrekt war, können Sie ein verborgenes Talent für Muster haben. Sie entdecken persönliche Eigenschaften, die Sie didn8217t wissen über sich selbst (und kann oder auch nicht mögen). Eine gemeinsame Feststellung ist, dass Sie einen anhaltenden Trend sahen, weil Sie es sehen wollten und mutwillig ignoriert Umkehrwarnungen von anderen Indikatoren, die auf der Karte vorhanden waren. How To A Mechanical Trading System So weit, haben wir Sie gelehrt, wie Sie Ihren Handelsplan zu entwickeln . We8217ve auch diskutiert, wie wichtig es für Sie zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Als nächstes werden wir Ihnen beibringen, wie man etwas Fleisch zu Ihrem dünnen Handelsplan Rahmen hinzufügen, indem Sie zeigen, wie man ein Forex Trading System zu schaffen. Genauer gesagt, werden wir Sie lehren alle über Forex mechanische Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale erzeugen, die ein Händler zu treffen hat. Sie werden als mechanisch, weil ein Händler wird den Handel nehmen, unabhängig davon, was geschieht in den Märkten. In der Theorie, sollte dies alle Vorurteile und Emotionen in Ihrem Trading zu beseitigen, weil Sie sollen die Regeln Ihres Systems folgen NO MATTER WHAT. Wenn Sie eine einfache Suche in Google für 8220forex trading systems8221 you8217ll finden viele viele viele Menschen gibt, die behaupten, haben die 8220Holy Grail8221 System, das Sie für 8220only8221 ein paar tausend Dollar kaufen können. Diese Systeme angeblich machen Tausende von Pips pro Woche und nie verlieren. Sie zeigen Ihnen angeblich 8220results8221 ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augäpfel in Dollar-Zeichen zu machen, wie Sie dort sitzen und sagen, sich selbst, 8220Wow ich all dieses Geld machen kann, wenn ich nur geben diesem Kerl 3.000. Außerdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche, I8217ll in der Lage, mein Geld zurück in kürzester Zeit zu machen.8221 Slowww down Cowboy. Es gibt einige Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ihnen Ihre Kreditkartennummer und machen, dass Impuls kaufen. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren. Das Problem ist, dass Forex-Händler die Disziplin fehlt, um die Regeln, die zusammen mit dem System folgen. Die zweite Wahrheit (Gibt es so etwas wie eine zweite Wahrheit) ist, dass anstatt Tausende von Dollar auf ein System zu zahlen, können Sie tatsächlich verbringen Ihre Zeit, die Entwicklung Ihrer eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos. Und verwenden Sie das Geld, das Sie als Kapital für Ihr Devisenhandelskonto ausgeben würden. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung mechanischer Handelssysteme nicht so schwierig ist. Was schwierig ist, folgt den Regeln, die Sie festlegen, wenn Sie Ihr System entwickeln. Es gibt viele Artikel, die Systeme verkaufen, aber wir haven8217t gesehen, die Ihnen beibringen, wie Sie Ihr eigenes System zu erstellen. Diese Lektion führt Sie durch die Schritte, die Sie ergreifen müssen, um eine forex mechanische Handelssystem, das richtige für Sie zu entwickeln ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen ein Beispiel für ein System, das einer der FX-Männer benutzt, nur damit wir Ihnen zeigen können, wie fantastisch wir sind. (Insert böse lachen hier.) Ziele Ihres mechanischen Handelssystems Wir kennen Sie8217re Sagen, 8220DUH, ist das Ziel meines Trading-Systems, eine Milliarde Dollar8221 Während das ist ein wunderbares Ziel, it8217s nicht genau die Art von Ziel, das Sie zu einem erfolgreichen Forex Trader machen wird. Bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems wollen Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen: Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, Sie von whipsaws zu vermeiden. Wenn Sie diese beiden Ziele mit Ihrem Trading System erreichen können, haben Sie eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil über diese Ziele ist, dass sie einander widersprechen. Wenn Sie ein System haben, das primäre Ziele ist, Tendenzen früh zu fangen, dann werden Sie vermutlich viele Male gefälscht werden. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das auf die Vermeidung von whipsaws konzentriert haben, dann werden Sie zu spät auf viele Trades und wird wahrscheinlich auch vermissen viele Trades. Ihre Aufgabe bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems besteht darin, einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie einen Weg, um Trends früh zu identifizieren, sondern auch Wege finden, die Ihnen dabei helfen, die falschen Signale von den realen unterscheiden. Wenn Sie keine Ahnung, wo Sie anfangen, Drop von unserem kostenlosen Forex Trading Systems Thread in unserem Forum. Tausende von Forex-Händlern post ihre Ideen für Handelssysteme, so können Sie ein oder zwei, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihre eigenen mechanischen Handelssystem zu bauen. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion completeHarness die Macht der mechanischen Handelssysteme. Und überladen Ihr Handel durch die Automatisierung es Mechanische Handelssysteme sind eine der größten Entwicklungen in der Geschichte des Handels. Schalten Sie sie auf, verbinden Sie sie mit Ihrem Broker, und sie werden für Sie handeln. Allerdings ist die Entwicklung eines guten mechanischen Systems nicht immer so einfach, vor allem, wenn Sie arent bewusst der vielen Fallstricke beteiligt. Obwohl Earik für einige seiner diskretionären Ansätze bekannt ist, erhielt er seinen Anfang, automatisierte Handelssysteme zu errichten, lange bevor Wave59 sogar existierte. Von seinen Tagen Handel Treasury Bonds-Systeme an der CBOT, durch seine Arbeit der Gründung eines privaten Fonds für den Handel mit ES, hat er über zwanzig Jahre Prüfung, Tweaking und innovativen mechanischen Systemen für den Handel Finanzmärkte. Dieser Kurs dreht sich alles um mechanische Handelssysteme. Wie sie zu bewerten, wie sie zu bauen, und wie sie zu handeln. Aber in typischer Wave59-Mode, würde gehen, dies zu tun, ein wenig anders zu gehen. Im Gegensatz zu jedem anderen System Buch in Existenz, youll lernen, indem sie auseinander tatsächliche, funktionierende Systeme, die Earik in Live-Märkten verwendet hat im Laufe der Jahre. Diese sind nicht dumbed-down, für-Beispiel-nur Systeme, aber das wirkliche Leben, tatsächliche Handelsmethoden, die Sie heute nehmen und in Ihrem eigenen Handel implementieren können. Alles ist vollständig offenbart, einschließlich QScript-Quellcode, so dass, wenn Sie nur das Buch überspringen und den Handel mit den Systemen, gehen wollen. Die Skripte finden Sie im Anhang. Dies ist das größte Buch, das wir je veröffentlicht haben, und es ist voll von Systemideen und - techniken sowie voll funktionsfähigen Systemen. Eine kurze Zusammenfassung des Inhaltsverzeichnisses ist nachfolgend dargestellt. Kapitel 1: Einführung Diskutiert die Vor - und Nachteile des Systemhandels im Vergleich zum diskretionären Handel. Systeme haben einige deutliche Vorteile. Insbesondere vermeiden sie viele Probleme von Stress und Psychologie, die diskretionäre Händler plagen, sie können Techniken implementieren, die für den Menschen zu kompliziert sind, und sie können leicht genutzt werden, um kleine Konten in unglaublich massive umzuwandeln. Best of all, können sie all dies tun, ohne dass menschliche Interaktion, die sie ideal für Menschen, die bessere Dinge zu tun haben, während des Tages als starren auf Preis-Charts. Kapitel 2: Das System Bericht erklärt Gute und schlechte Handelssysteme haben beide sehr unterschiedliche Möglichkeiten, Ihnen zu sagen, ob sie auch weiterhin arbeiten, wenn sie vorwärts in die Zukunft. Nach dem Durcharbeiten dieses Kapitels werden Sie die Grundlagen der Vorgehensweise bei der Evaluierung eines Systems verstehen und Erfahrungen sammeln, indem Sie diese Methoden auseinander nehmen und gute (und schlechte) Systeme, die das Buch voranbringen, besprechen. Kapitel 3: William Tell Bonds Dieses System wurde 1997 vollständig entwickelt und wurde nicht nur in Eariks persönlichen Konten, sondern auch in den Konten seiner Partner aktiv, wenn er am Board of Trade arbeitete. In den Jahren, in denen es aktiv gehandelt wurde, zerschmetterte dieses System den Bond-Markt mit einer Genauigkeit von annähernd 90. Obwohl es mittlerweile ein altes System ist und Bond-Futures sich in den letzten 16 Jahren stark verändert haben, sind die Kernideen hinter dieser Methode weiterhin gültig , Und wenn Genauigkeit ist Ihre Tasse Tee, werden Sie hart gedrückt, um alles, was eine Kerze halten kann, um dies zu finden. Um Ihnen einen Geschmack, heres das System Bericht aus nur einem der neunzehn einzelnen Muster, die in diese Methode gehen: Beachten Sie die Genauigkeit Nummer. Über 91 der Trades waren Sieger, mit dem schlimmsten Verlust Streifen immer ein Satz von zwei Verluste in Folge. Dieser Systemreport wurde von 1990 bis 2013 durchgeführt, und dieses Muster bewegt sich weiter, wie es seit 16 Jahren auf Live-Daten geschieht. Alle Systeme können extrem genau gemacht werden, und nach dem Lesen durch die William Tell Kapitel, youll wissen genau, wie 70, 80 und sogar 90 genaue Systeme zu bauen. Die Methoden, die zu dieser Genauigkeit führen, sind universell, also, wenn Sie bereits ein System haben, das Sie mögen, können Sie es in ein hyper-genaues System auch umwandeln, einfach indem Sie einige Änderungen an der Weise hinzufügen, die Sie hereinkommen und beenden Ihre Berufe. Kapitel 4: Der Irrtum der Optimierung In diesem Kapitel werfen Sie einen Blick auf die Parameter-Migration. Wobei ein optimierter Parametersatz ein Jahr arbeitet, dann aber der nächste scheitert. Dieses Phänomen der Märkte ist der Hauptgrund, warum so viele Systeme für den Verkauf in den Kleinanzeigen in den Rücken der Trading-Zeitschriften verkauft nicht immer verdienen einen Dollar von Gewinnen, wenn gehandelt leben. Wenn Sie jemals eine dieser Methoden gekauft haben, wissen Sie, was ich rede Nicht nur werden wir decken, was die Probleme sind, dass Ursache Parameter Migration, aber auch die Lösung zu diskutieren. Um zu beweisen, dass unsere Lösung funktioniert, auch tatsächlich ein System, das einfache gleitende Durchschnitt Crossover rentabel macht Ja, können gleitende durchschnittliche Crossover getroffen werden, um Geld zu verdienen, wenn in Out-of-Sample-Daten gehandelt, aber nur, wenn Sie das Problem der Parameter lösen können Migration. Das Verständnis dieses einen Kernkonzepts wird Sie von unzähligen Stunden der unrentablen Entwicklungsarbeit sparen und es Ihnen ermöglichen, extrem robuste Systeme zu bauen, die nicht auseinanderfallen werden, wenn sie sich in unsichtbare Daten bewegen. Kapitel 5: Mittlere Reversionssysteme Mittlere Reversionssysteme sind eine Klasse von Systemen, die bei ihrer Umsetzung äußerst robust und rentabel sind. Sobald Sie das Kernkonzept verstehen, sind sie auch sehr einfach zu entwerfen. Schauen Sie sich diese aus dem Buch, die mit nur zwei Zeilen der Programmierung ausgeführt werden kann: Sicher, es ist ein wenig wild, aber es machte auch fast 750.000 hypothetisch Handel einen Vertrag der SP Denken Sie dies als die rohe Kante, die sein kann Genommen und weiterentwickelt. Das wird in späteren Kapiteln getan, und wenn Sie für einige Ideen, um Ihre eigenen Systeme auf Basis suchen, ist dies ein großartiger Ort zu starten. Das in der obigen Grafik gezeigte System ist tatsächlich über 12 Jahre alt und arbeitet genauso gut wie der Tag, an dem es zum ersten Mal gebaut wurde. Diese Techniken verlieren nicht ihre Wirksamkeit im Laufe der Zeit, weswegen wir sie mögen. Kapitel 6: Stop Losses, Ziele und andere Möglichkeiten, um Geld zu verlieren In diesem Kapitel Büsten einige Mythen. Eines der absolut schlimmsten Dinge, die Sie tun können, um ein mechanisches System ist es, Dollar-basierte Stopps und Ziele hinzufügen. Aber aus welchem ​​Grund auch immer, dieser Fehler wird jeden einzelnen Tag von Anfänger Systementwickler und Händler gemacht. Es gibt bessere Möglichkeiten, um Ihr Konto gegen Verluste zu schützen, und bessere Techniken, um in Ihrem eigenen Handel zu verwenden. Dies gilt auch für die diskretionären Händler. Sie können es nicht realisieren, aber die sehr Werkzeuge, die Sie verwenden, um sich vor Verlusten zu schützen, können in der Tat auch der Grund sein, warum Ihr Handel keine Gewinne generiert. Erfahren Sie die Wahrheit über Stopps und Ziele, und starten Sie mit den Techniken, die tatsächlich helfen, erzeugen Sie Gewinne statt Verluste. Kapitel 7: Lunar-System Viele in der Wave59-Community haben einige Vertrautheit mit Eariks Lunar System, das erstmals auf der 2011 PowerUser Conference vorgestellt wurde. Dieses Kapitel beleuchtet Sphärische Astrologie, einen neuen Weg, um planetare Aspekte zu definieren, und erörtert die Funktionen innerhalb von Wave59, die es ermöglichen, diese Technologie in Handelssystemen umzusetzen. Im Gegensatz zu typischen Astro, können wir Backtest Spherical Astrology, und beweisen, dass es tatsächlich eine Timing-Rand bieten. Welche Art von Rand Check out the Diagramm unten: Wenn youve jemals gedacht, dass der Mond und Sonne könnte Auswirkungen auf die Märkte haben, zeigt diese Eigenkapitalkurve, dass Sie richtig waren. Dieses Kapitel geht durch die Errichtung eines Astro-Systems von Grund auf, ganz von den theoretischen Ideen hinter der Sphärischen Astrologie, durch die Umsetzung und Feinabstimmung der Ansatz auf dem Dow. Für diejenigen, die bereits vertraut mit diesem System (oder bereits Handel eine Version davon), youll Interesse an einigen der Arbeit auf Venus, die einen Ausgangspunkt für die Entwicklung etwas noch leistungsfähiger als die Kern-Lunar-System. Kapitel 8: Maschinelles Lernen In diesem Kapitel werden die in Wave59 verfügbaren Maschinenlernalgorithmen sowohl in der aktuellen PRO2-Plattform als auch in der kommenden PRO3-Plattform erläutert. Neben einem Überblick über die Technologien werden wir auch aktuelle Systeme auswerten, die mit Hilfe von Hives und dem neuen Genetic Algorithm Toolkit erstellt wurden. Nachdem Earik die vereinheitlichte Theorie der Märkte vor einem Jahr veröffentlicht hatte, ging er in eine Periode sehr intensiver Entwicklungsarbeit, die zur Schaffung eines künstlichen Forschungsassistenten führte. Geben Sie Ihrem Assistenten verschiedene Systeme und System-Ideen, und mit der Kraft der künstlichen Intelligenz und maschinelles Lernen, können Sie sehr effektive Sprünge in der Schaffung von mechanischen Handelssystemen. Wie effektiv diese Sprünge sind, sehen Sie in der folgenden Tabelle, welche Details ein ES-Trading-System entwickelt, das mit dieser neuen Technologie entwickelt wurde: Im Test hat dieser Ansatz fast 200.000 Trading einen Vertrag der ES seit 2000. Es wons über 60 seiner Trades und hat noch nie Hatte ein Jahr verlieren. Was nutzt UltraSmooth Momentum, eine der zentralen technischen Indikatoren in Wave59. Ich bin sicher, dass viele Leute mit diesem Indikator vertraut sind, aber ich bezweifle, dass viele es in der Lage waren, es so geschickt zu benutzen, wie es unser Maschinenlernprogramm tat. Keine Notwendigkeit, perfekt versuchen, dieses Tool zu lesen, lassen Sie einfach dieses System nehmen und führen. Dieses Kapitel stellt vier Systeme vor, die auf maschinellen Lernalgorithmen basieren, zwei mit Hive Technology entwickelt und zwei mit den neuen Werkzeugen in PRO3. Alle vier dieser Systeme können in den aktuellsten Ausgaben von Wave59 verwendet werden. Kapitel 9: Zufällige Zahlen Einige Ausfahrt Ansätze, wie die meisten Dollar-basierte Stopps, wird ein gutes System zu nehmen und machen es zu einem konsistenten Verlierer. Andere können ein mittelmäßiges System und machen es zu einem Rockstar. Dieses Kapitel behandelt eine der erstaunlichsten Techniken im Kurs, ein Exit-Ansatz so mächtig, dass es tatsächlich funktioniert bei der Verwendung völlig zufällige Eingangssignale. Schauen Sie sich die Eigenkapitalkurve unten an: Diese Grafik kommt direkt aus dem Buch heraus und zeigt, was mit einem theoretischen Konto geschehen wäre, wenn es jede einzelne Leiste auf der ES gekauft und verkauft hätte und dieses Exit-System in jedem dieser Trades implementiert hätte. Mit anderen Worten, dies ist das Ergebnis, dass jeder einzelne Handel in der ES seit dem Jahr 2000 mit diesem Exit-Ansatz. Da wir sowohl den Kauf und Verkauf jeder Bar, Trend und Timing verfolgen sich gegenseitig aus, und alles, was wir mit links ist das Ergebnis, wie wir diese Geschäfte zu verwalten. Das praktische Ergebnis der Durchführung dieses Tests ist, dass wir jetzt eine Exit-Methode, die tatsächlich als ein Handels-Indikator alle auf seine eigene verwendet werden kann, unabhängig davon, das Eingangssignal für die Eingabe des Handels. Aus diesem Grund können Sie ein attraktives System durch SCHLIESSEN einer MÜNZEN für Ihre Eingaben erstellen. Ernst. Kombinieren Sie diese mit einem Eingangssignal, das tatsächlich eine echte Timing-Kante hat, und youll haben etwas Besonderes. Kapitel 10: Zusammengeführte Systeme In diesem Kapitel wird eine Technik zur Erstellung eines adaptiven Ansatzes erörtert, der auf der Nutzung vieler Systeme beruht. Indem die Stärke eines Systems der Schwäche eines anderen entgegenwirkt, können zwei Systeme, die zusammenarbeiten, mehr Gewinne mit weniger Risiko generieren, als sie alleine erreichen konnten. Done richtig, dieser Ansatz macht das Gesamtergebnis extrem Drawdown resistent, und robust genug, um fast immun gegen Fragen der Parameter-Migration, Kurvenanpassung und eine Vielzahl von anderen Problemen, die weniger Systeme plagen. Durch das Zusammenziehen alles, was in den vorangegangenen Kapiteln gemacht wurde, können wir zu einem Basissystem gelangen, das eine unglaublich glatte Eigenkapitalkurve wie oben gezeigt hat. Dieses System generiert pro Jahr durchschnittlich 13k pro ES-Vertrag mit über 60 Genauigkeiten, sehr geringem Abzug und sehr hoher Zuverlässigkeit. Wenn Sie nichts anderes tun, aber lesen Sie dieses Kapitel und implementieren dieses System, youll haben eine ehrfürchtige ES-Methode. Kapitel 11: Positionsbearbeitung Um einen Handel abzuschließen, müssen wir drei Dinge kennen: wann eintreten, wann zum Ausstieg und wie viel zu handeln. Die Mehrheit der Einzelhändler konzentriert ihre Energie auf die am wenigsten wichtige dieser drei Elemente, der Eintrag. Unser zufälliger Ausgang bewies, dass wir Geld verdienen können, ohne ein Einstiegssignal zu benötigen, und dieses Kapitel zeigt, wie man ein profitables System einnimmt und es in ein Vermögen einsetzen kann. Es gibt verschiedene Positionen Dimensionierung Ansätze schwimmende um die Industrie, und in diesem Kapitel Earik Aktien, die er verwendet sich selbst, das ist eine modifizierte Formel, die in extrem schnelle Konten Wachstum führt, während Drawdowns vernünftig. Diese Eigenkapitalkurve stammt aus dem exakt gleichen zusammengeführten System wie zuvor gezeigt, mit einer Ausnahme - wir haben eine Positionsbearbeitung implementiert. Geben Sie das erste System einen Vertrag und 13 Jahre, und es erzeugte fast 200 Tausend in Gewinnen. Geben Sie dem zweiten System einen Vertrag und 13 Jahre, und es krähte 200 Millionen. Gleiche Signale, gleiche Menge an Aufwand, gleiche Startkonto Größe. Wenn Sie ernsthaft Handel sind, dann müssen Sie implementieren Position Dimensionierung entsprechend. Kapitel 12: Optionen Dieses Kapitel folgt in den Schritten der letzten, detailliert eine Möglichkeit, Optionen zu verwenden, anstatt endgültige Aktienkäufe, um massive Hebelwirkung auf einem Aktien-basierten Handelssystem zu gewinnen. Futures-Handel kann mit riesigen Leverage getan werden, aber die ursprüngliche geforderte Konto Größe, um Futures Handel ist oft ziemlich groß, vor allem für neue Händler. Auf der anderen Seite können Optionskontrakte für nur ein paar hundert Dollar gekauft werden, und bieten einen Weg, um ähnliche Hebelwirkung mit nur einem Bruchteil der erforderlichen Konto Größe zu erreichen. Leider gibt es viele Möglichkeiten, um Geldhandel zu verlieren, und noch mehr, wenn Sie Optionen handeln. Wenn Sie ein gutes Aktien-System haben und einfach so viele Optionen kaufen, wie Sie für einen festen Prozentsatz Ihres Kontos können, sehen Sie Ihr Konto zerbröckeln, obwohl Ihr System selbst bleibt theoretisch profitabel. Dieses Kapitel stellt eine Positionsgrößenformel für den Optionenhandel vor, die beim Trading von kleinen Konten äußerst nützlich sein wird, basierend auf einer Technik, die hier bei Wave59 entwickelt wurde. Geben Sie einfach Ihr Konto Größe, verschiedene Optionen Preisnummern, und Ihr Trading-Signal, und es wird ausspucken genau, wie viele Optionen Verträge zu kaufen, zu welchem ​​Ausübungspreis, um Ihre Ergebnisse zu maximieren. Das Diagramm oben zeigt die Ergebnisse der Umsetzung dieses Ansatzes in den letzten zwei Jahren. Die blaue Linie ist ein Aktienhandels-System (für die SPY), und zeigt das Ergebnis, was passiert wäre, mit maximalen Marge Handel ein 20k ursprünglichen Konto. Sie können sehen, dass dies zu verdienen 150 in zwei Jahren Zeit, ein tolles Ergebnis. Die rote Linie zeigt, was passiert wäre, wenn wir diesen Ansatz mit unseren Optionen Formel statt. Nicht nur haben wir mehr als doppelt so viel verdient, wir haben es mit weniger Risiko. Volatilität zu nutzen ist der Schlüssel, und wenn es richtig gemacht wird, bieten Optionen mehr Hebelkraft als jedes andere Investment-Fahrzeug auf dem Planeten. Dieses Kapitel beschreibt die Formel, und Schritte, wie man es in Ihrem eigenen Handel zu implementieren. Anhang: Die Systeme Last, but not least, haben wir den Anhang: fast 30 Seiten von Wave59 QScript Source-Code, mit denen Sie jedes System in das Buch auf eigene Faust behandelt implementieren können. Hier gibt es keine geheimen Black-Box-Methoden. Die Logik zu allem ist vollständig aufgedeckt und für Sie vorprogrammiert. Geben Sie einfach die Skripte in Wave59, wenden Sie sie auf ein Diagramm, und youll haben eine voll funktionsfähige Version von jedem System, das Sie interessiert sind. Ein Auto-Trading-Skript ist ebenfalls vorgesehen, mit dem Sie Wave59 bis zu handeln freihändig einstellen können Auf eigene, ohne dass eine menschliche Eingabe abgesehen davon, dass das Internet aktiviert ist und der Broker verbunden ist. Der Zweck dieses Kurses ist dreifach. Zunächst wollen wir die Gemeinschaft mit mechanischen Systemen beschäftigen, und nach dem Lesen dieses Buches werden Sie vollständig verstehen, System-Berichte, und wird in der Lage sein, schnell und genau zu bewerten, die guten und schlechten Punkte eines jeden Handelssystems. Unnötig zu sagen, wenn Sie jemals von einem Black-Box-System für den Verkauf in einer Kleinanzeige dupiert wurden, wird das nicht wieder passieren. Zweitens wollen wir einige unserer Arbeitssysteme zu teilen, und youll Zugang zu rund einem Dutzend voll funktionsfähige Systeme, die jeweils für den Einsatz in Live-Handel konzipiert wurde. Diese arent Dummy-Systeme gebaut nur für Lehr-Wert entweder - sie wirklich funktionieren. Wenn Sie nur die Theorie überspringen und den Handel beginnen wollen, können Sie. Schließlich, wie bei allen anderen Materialien, hoffen wir, dass sie durch die Freigabe dieser Systeme für die Gemeinschaft mit Verbesserungen ihren Weg zurück zu uns finden werden. Es gibt einige wirklich intelligente Leute mit Wave59, und setzen gute Werkzeuge in die Hände von intelligenten Menschen ist nie eine schlechte Idee. Das Manuskript wurde an den Drucker geschickt, und wir erwarten, dass die Bücher bereit sind, im nächsten Monat zu versenden. Zu diesem Zeitpunkt wird der Preis dieses Handbuchs 1995 sein, aber wenn Sie jetzt bestellen und bereit sind, auf Lieferung zu warten, können Sie in den Pre-Verkaufspreis von 1795, einen Rabatt von 10 erhalten. Sein nicht billig, aber seine Nicht verrückt teuer, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir irgendwelche der einzelnen Systeme für mehr als der Preis des gesamten Buches verkauft haben wir wollten. In der Tat, vor 15 Jahren, eine Version des Wilhelm Tell System wurde für über 4k pro Pop verkauft, und keiner von denen jemals beschwert, dass zu viel bezahlen. Das ist nur ein Kapitel aus dreizehn Es gibt über zwanzig Jahre Systemkenntnisse, Tipps und Tricks in das größte Buch, das Wave59 je angeboten hat (fast 330 Seiten), und wir freuen uns sehr, diese Informationen an die Community weitergeben zu können . Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, um Ihre eigene Kopie von dem, was bestimmt ist, ein Klassiker sein. Klicken Sie hier, um U. S. Government Required Disclaimer zu erwerben - Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures, Aktien oder Optionen auf dem gleichen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielt, wie in diesem Buch beschrieben. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Copyright copyright von Wave59 Technologies Intl, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers kopiert werden.