Themen-Optionen Forumregeln Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an Die magische Maschine EA, die sensationelles Ergebnis haben. Wo ist der Beweis für die sensationellen Ergebnisse für Magic Machine. Können Sie einen Link zu dieser Erklärung Ist es für echte oder nur Eifersucht für Dinge, die Sie nicht in Ihrer Datei-Bibliothek haben Forward Tests, die ich für Magic Machine saugen weiß. Es machte einen Spritzer ersten Monat, dann geht nirgends. Vielleicht braucht es eine ständige Optimierung. Werfen Sie einen Blick: Automated Forex Review: Magic Machine v2, 4 Wochen Ergebnis Sein ein Tweak einer freien V-Kraft wie EA auf diesem Board. Sie können wahrscheinlich optimieren VForce zu tun, für einige nächste Wochen zu tun. Auch wenn Sie tun, nichts Spektakuläres, nur spektakulär im Vergleich mit FapTurbo oder andere kommerzielle Sauger. Lernen MT4 Optimierung ist Ihre beste Wette. Spektakulär, wenn Sie Konto in einer Woche verdoppeln. Zuletzt bearbeitet von Metatrader7 08-06-2009 um 06: 10.Thread: Drei gleitende Durchschnitte EA Wenn Sie möchten, können Sie eine detaillierte Anweisung in der Demo-Anweisung Post, können Sie die sensiblen Daten bei Bedarf löschen (Kartennummer, Kontennummer , Name des Maklers). Ich werde eine Veröffentlichung meiner Live-Ergebnisse in der ausführlichen Erklärung Abschnitt ab Montag beginnen. Ich halte das so lange, bis du meinst, wir hätten genug. Letzte Woche habe ich testen einige alte Firebird, ScalpNet, RoboMiner und Goblin EAs so meine Aussage zeigt nicht nur diese EA. Ich entfernte alle anderen EAs, und ich werde gerade laufen die ThreeMoving EA ab Montag. Ich bin auch gehend, 500 mehr meinem Konto hinzuzufügen, also werde ich an fast einem 1.000 sein. Welche, in Backtesting nicht einen Unterschied machen, weil mit dieser Größe des Kontos können Sie nicht drehen die MM auf sowieso. Wenn dies der Weg, denke ich denke, es ist, werde ich meine Balance auf 5.000 erhöhen und schalten MM. Backtesting zeigte sehr gute Ergebnisse mit wenig DD. Funyoo, zitierte ich Sie auf einer anderen Website über diese EA, gab ich Ihnen den Kredit Ich hoffe, Sie dont mind. Zuletzt bearbeitet von FattyMcButterPants 12-07-2008 um 18:30. Junior Member Registriert seit Dec 2008 Beiträge 12 Können Sie mir helfen, ändern einige Dinge in der 3move EA, die Sie geschrieben haben. Bitte sehen Sie unten: herausgefunden, das Problem, warum ich habe quotopenquot Offset Positionen. D. h. das usd. chf neulich. Hier ist es, und ich weiß nicht, wie man Code schreiben, aber ich weiß, wenn Code nicht richtig geschrieben ist. Weil die Funktionen des Codes keine beabsichtigten Richtlinien erfüllen. Beispiel: Wenn Code in quotadd-onquot-Positionen geschrieben wird, und zwar, aber Sie sind mit offenen Offsetting-Positionen links. Der Code wurde nicht korrekt geschrieben. Einfache Antwort. Alle offenen Positionen quotmonitoredquot von der quotsystemquot sollten korrekt berücksichtigt werden. D. h. offener Eintrag 1 Los. Zusatz 1 Los. 2 offene Positionen. So, wenn das Quotsystem geht umzukehren muss es eine 3 Los ausführen. 2 zu versetzen, und eine zu initiieren neue Position .. derzeit. Diese EA nicht. Es nur Konten für die ursprüngliche Eintragung. So dass keine Add-Ons nicht versetzt werden. Sie mit einem Eintrag, der immer noch von der vorherigen INITIAL Single-Lot-Eintrag gefolgt wird. JETZT. Auf meine letzten paar Beiträge. Ich glaube, das ist eine lebensfähige EA. erst einmal. Müssen wir eine Lösung für diese Quote Offset Problem finden. Was offensichtlich ein Codeproblem ist. Fix, dass, und wir sind gut auf die long-termquot .. kurzfristig. Wie in meinem vorherigen Post. Ich suche jemanden, der diesen Code schreiben kann, wie ich suche. Denn wir müssen in der Lage sein, einige Gewinne auf die volatilen Schaukeln zu erfassen, sowie halten uns in der längerfristigen Trend, der uns gewinnen können mehr Gewinn. das gesagt. Ich denke, ich habe einen Weg gefunden, um den aktuellen Code (nicht den Offsetting-Fehler, aber die Beschränkungen davon) durch die Anpassung der aktuellen Parameter zu umgehen. Was ich getan habe, ist die Einrichtung von zwei (2) Diagrammen der gleichen Zeitrahmen, auf dem gleichen Markt. 4h scheint die zuverlässigste in Bezug auf Richtung Konsistenz zu sein. Auf einem Diagramm ändere ich das quotsetsquot, um quotfalsequot auf der Rückseite zu lesen. Und dann gebe ich ihm ein Gewinnziel (PT). So erfasse ich meine kurzfristigen Gewinne incase die Marktumkehrungen, und vorausgesetzt, es trifft Gewinnziel. Es wird nicht umgekehrt, und nur intitaiet eine neue Position, mit dem gleichen PT. Auf dem anderen Diagramm, ich verlasse das quotsetsquot das selbe, das im Zip gegeben wird. So dass ich in der Lage, Carryquot diese Position, wenn es verlängert. So weit, das hat funktioniert. Das Problem ist .. diese EA funktioniert nicht optimal auf allen Märkten. Ich habe es in einem Korb von atleast 8 dofferent Kreuze versucht, werden einige akzeptieren und Stick wth, ein Handel in DD (Drawdown) von gut über 150 Pips. Während in anderen habe ich Schaukeln von weniger als 30 Pips, in einigen Fällen ist der Durchschnitt weniger als -10. damit. In der Theorie. Ich arbeite jetzt an der Suche nach den meisten OPTIMAL Märkten, in denen die durchschnittliche DD, mit Original-Sets, die die DD akzeptabel halten, aber gleichzeitig ermöglicht es uns, beide Strategien zu handeln (man nimmt Profit, der andere trägt) . Ich tue dies, indem ich von der durchschnittlichen 4h Bereich. Und das als unser erstes Stratziel verwenden. Aus dem gleichen Grund. Wenn die durchschnittliche DD auf der längerfristigen Schicht weniger als dieses Ziel ist. Wir sollten gut sein. Wenn wir Ziel getroffen, sagen wir 40 Pips, aber dann die längerfristige Strat kehrt, und gibt uns einen Durchschnitt von 15 Pip Verlust. wir gewinnen. Durch das gleiche Zeichen, wenn die längerfristige Strat bleiben mit Trend und erstreckt sich. Wir sperren ein, was die Parameter erlauben. Ich brauche noch jemanden, um diesen Code erneut zu schreiben, um das quotoffsetadd-onquot Problem zu entfernen. Als auch. Können wir in der Lage, die 2 in einem strat .. wenn nicht kombinieren. kein Problem. Kann ausgeführt werden, indem man sie zur gleichen Zeit, aber einfach das Ändern der quotmagic Zahlquot, damit wir dies tun können. Von denen ich jetzt tue. Gedanken. Eingang. Kann jemand diesen Code für mich anpassen. Danke für die Hilfe. Ich verstehe nicht. Können Sie einen Screenshot, und zeigen Sie mir, was die ea derzeit und was die ea tun sollte. Grundsätzlich ist die EA eröffnet eine Bestellung, wenn ein Verkaufsauftrag existiert oder umgekehrt Auch diese EA scheint nicht zu wissen, wann man aus einem Handel, heute USDCAD wurde im Gewinn über 300, jetzt seine bis 173, aber es scheint, wie es Sollte diese Reihenfolge geschlossen haben und begann ein anderes auf dem Weg zurück. In Ihrem Opionion was ist die beste EA, die Sie kaufen können Zuletzt bearbeitet von FattyMcButterPants 12-11-2008 am 20:24. Administrator Registriert seit: Sep 2008 Beiträge 7.002 Grundsätzlich ist die EA eröffnet eine Bestellung, wenn ein Verkaufsauftrag existiert oder vice versa Auch diese EA scheint nicht zu wissen, wann man aus einem Handel, heute USDCAD wurde im Gewinn über 300, jetzt seine unten Bis 173, aber es scheint, wie es sollte diese Bestellung geschlossen und begann eine andere auf dem Weg zurück. Hier ist eine andere Version. Mit einer Regel für den Ausgang. Wenn das entgegengesetzte Signal auf einem kleineren Zeitrahmen erscheint (der eingestellt werden kann, zB M15), dann wird die Reihenfolge geschlossen. In Ihrem Opionion was ist die beste EA, die Sie kaufen können Sie sicher sein, dass, wenn ich ein solches System hätte, würde ich es gebucht haben und ich hätte einen Link an der Spitze des Boards. Dies ist der Hauptzweck dieser Website, mit der Zeit werden wir finden, was die beste Lösung ist. Für den Augenblick können Sie an der Spitze teilnehmen. Indem Sie Ihre Strategie-Tester (auf ein Jahr mit 90 Modellierung Qualitätsdaten) und Demo (wenn Sie einen Test beendet haben) detaillierte Anweisungen. Dann werde ich die Klassifizierung aktualisieren. Es scheint, dass EA Banking FX Diammond als ein kommerzieller Code und Ihr Lucky als freier Code gut sind, aber ich habe es nicht viel getestet. Nach einigen Monaten gut haben eine bessere Vorstellung davon, welche Art von System überleben können oder nicht auf die time. Back-Prüfung Ihrer Trading-Ideen Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist, Ihre Trading-Strategie auf Back-Test historische Daten. Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke in Stärken und Schwachstellen Ihres Systems, bevor Sie investieren echtes Geld. Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Handelsregeln Zunächst müssen Sie objektive (oder mechanische) Regeln für die Eingabe und den Ausstieg aus dem Markt haben. Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, sich selbst, da das System muss Ihre Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld-Management-Techniken und viele andere individuelle Faktoren entsprechen. Sobald Sie Ihre eigenen Regeln für den Handel haben, sollten Sie sie als Kauf-und Verkaufsregeln in AmiBroker Formula Lanugage schreiben (plus kurz und Deckung, wenn Sie auch kurze Handel testen möchten). In diesem Kapitel werden wir betrachten sehr grundlegende gleitende Durchschnitt Cross-over-System. Das System würde Stockscontracts kaufen, wenn der enge Preis über dem 45-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt steigt und Aktiencontracts verkaufen wird, wenn der Schlusskurs unter den 45-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt fällt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seiner eingebauten Funktion EMA berechnet werden. Alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe-Array und Mittelungszeitraum zu spezifizieren, so kann die 45-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Anweisung erhalten werden: Die close-Kennung bezieht sich auf integrierte Array halten Schlusskurse des aktuell analysierten Symbols . Um zu testen, ob der Schlusskurs über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt, verwenden wir die integrierte Cross-Funktion: buy cross (close, ema (close, 45)) Die obige Anweisung definiert eine Kaufhandelsregel. Es gibt quot1quot oder quottruequot, wenn nahe Preiskreuze über ema (schließen, 45). Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die bei einer gegensätzlichen Situation eine Quotierung der Quotierung ergeben würde - enge Preiskreuze unterhalb von ema (schließen, 45): cross (ema (close, 45), close) Bitte beachten Sie, dass wir die gleiche Crossfunktion verwenden Die umgekehrte Reihenfolge der Argumente. Die vollständige Formel für lange Trades sieht so aus: buy cross (schließen, ema (schließen, 45)) sell cross (ema (close, 45), close) HINWEIS: Um eine neue Formel zu erstellen, öffnen Sie bitte den Formula Editor mit dem Analysis-gtFormula Editor Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie im Formula-Editor Tools-gtSend to Analysis-Menü. Um das System zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Zurück Test im Fenster Automatische Analyse. Stellen Sie sicher, dass Sie die Formel eingegeben haben, die mindestens Kauf - und Verkaufsregeln enthält (wie oben gezeigt). Wenn die Formel richtig ist, beginnt AmiBroker mit der Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste simulierter Trades. Der gesamte Prozess ist sehr schnell - Sie können tausende von Symbolen in wenigen Minuten testen. Das Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Beendigungszeit an. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, klicken Sie im Fortschrittsfenster auf Abbrechen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Liste der simulierten Trades im unteren Teil des Fensters Automatische Analyse angezeigt. (Das Ergebnisfenster). Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale aufgetreten sind, indem Sie einfach auf den Handel im Ergebnisbereich doppelklicken. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf und Verkauf Bedingungen erfüllt sind. Wenn Sie nur einzelne Handelspfeile sehen möchten (Öffnen und Schließen des aktuell ausgewählten Handels), sollten Sie auf die Linie doppelklicken, während die Umschalttaste gedrückt gehalten wird. Alternativ können Sie die Art der Anzeige wählen, indem Sie im Kontextmenü die entsprechende Option auswählen, die erscheint, wenn Sie auf das Ergebnisfenster mit der rechten Maustaste klicken. Zusätzlich zur Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Performance Ihres Systems erhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Bericht klicken. Um mehr über Reportstatistiken herauszufinden, schauen Sie bitte Reportbeschreibung des Fensters. Ändern Ihrer Back-Test-Einstellungen Back-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Durchführung ihrer Aufgabe, einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität (täglich wöchentlich monatlich), Höhe der Provision, Zinssatz, maximaler Verlust und Gewinn Zielstopps, Art der Geschäfte, Preisfelder und so auf. Alle diese Einstellungen können vom Benutzer über das Einstellungsfenster geändert werden. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, denken Sie bitte daran, Ihre Backtests erneut auszuführen, wenn Sie möchten, dass die Ergebnisse mit den Einstellungen synchronisiert werden. Um zum Beispiel den Test auf wöchentliche Balken statt täglich zu wiederholen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen, wählen Sie Wöchentlich aus dem Kombinationsfeld Periodizität aus, und klicken Sie auf OK. Dann führen Sie Ihre Analyse, indem Sie auf Zurück-Test. Reservierte Variablennamen Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Anwendungsbeispiele zu diesem Thema finden Sie weiter unten in diesem Kapitel. Automatische Analyse (neu in 3.9) Bisher wurde ein relativ einfacher Gebrauch des Rücktestgeräts diskutiert. AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später in diesem Kapitel behandelt werden. Bitte beachten Sie, dass der Anfänger zunächst ein wenig mit den oben beschriebenen einfachen Themen spielen sollte, bevor Sie fortfahren. Also, wenn Sie bereit sind, werfen Sie einen Blick auf die folgenden kürzlich eingeführten Funktionen der Back-Tester: a) AFL-Skripting-Host für erweiterte Formel-Schreiber b) verbesserte Unterstützung für kurze Trades c) die Art und Weise zu kontrollieren Order Execution Preis von der Skript d) verschiedene Arten von Stopps im Rücken Tester e) Position Sizing f) runde Losgröße und Tick Größe g) Margin-Konto h) Backtesting Futures AFL Scripting-Host ist ein fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument zur Verfügung steht hier und ich werde nicht diskutieren Es in diesem Dokument. Verbleibende Funktionen sind viel einfacher zu verstehen. In den früheren Versionen von AmiBroker konnten Sie, wenn Sie das System sowohl mit langen als auch mit kurzen Trades testen möchten, nur eine Stop-and-Reverse-Strategie simulieren. Als die Long-Position geschlossen wurde, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil Kauf und Verkauf vorbehalten Variablen für beide Arten von Trades verwendet wurden. Jetzt (mit Version 3.59 oder höher) gibt es getrennte reservierte Variablen zum Öffnen und Schließen von Long - und Short - Trades: buy - quottruequot oder 1 Value öffnet Long Trade - Quottruequot oder 1 Wert schließt Long Trade Short - Quottruequot oder 1 Wert öffnet Short Trade Cover - quottruequot oder 1 Wert schließt Short-Trade Som, um Back-Test kurze Trades müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuweisen. Wenn Sie Stop-and-Reverse-System (immer auf dem Markt) einfach zuordnen, verkaufen zu kurz und kaufen, um Short-Selling-Cover zu decken Dies simuliert die Art und Weise Pre-3.59-Versionen. Aber jetzt erlaubt Ihnen AmiBroker, getrennte Handelsregeln zu haben, um lang zu gehen und kurz zu gehen, wie es in diesem einfachen Beispiel gezeigt wird: Long Trades Ein - und Ausstiegsregeln: buy cross (cci (), 100) sell cross (100, cci ()) short (-100, cci ()) Deckelkreuz (cci (), -100) Beachten Sie, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 ist, Sie aus dem Markt sind. Handelspreis kontrollieren AmiBroker bietet nun vier neue reservierte Variablen zur Festlegung des Preises an, zu dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden. Diese Arrays haben die folgenden Namen: buyprice, sellprice, shortprice und coverprice. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle des Börsenkurses: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) am Montag Kauf auf Hoch, sonst kaufen auf Close So können Sie die folgenden zu simulieren echte Stop-Bestellungen: BuyStop. Die Formel für Kauf Stop-Level SellStop. Die Formel für Verkauf Stop-Ebene, wenn zu jeder Tageszeit die Preise steigen über buystop Ebene (highgtbuystop) die Kaufaufträge stattfindet (bei Kaufstopp oder niedrig, was höher ist) Kaufen Cross (High, BuyStop), wenn zu jeder Tageszeit die Preise unter dem Verkaufspreis fallen (SellPrice, Low) stellen Sie sicher, dass Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min (SellStop, High) sicherstellen Verkaufspreis nicht höher als hoch Beachten Sie bitte, dass AmiBroker Preispreis-, Verkaufspreis-, Shortprice - und Coverprice-Arrayvariablen mit den im Systemtest-Einstellungsfenster definierten Werten (siehe unten) festlegt, so dass Sie diese aber nicht in Ihrer Formel definieren müssen. Wenn du sie nicht definierst, arbeitet AmiBroker wie in den alten Versionen. Während der Backtests prüft AmiBroker, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich des angegebenen Strichs passen. Wenn nicht, wird AmiBroker es auf hohen Preis anpassen (wenn Preisarray Wert höher als hoch ist) oder auf den niedrigen Preis (wenn Preis Array Wert niedriger als niedrig ist) Profit Ziel stoppt Wie Sie in der Abbildung oben sehen können, neue Einstellungen für Profit-Zielstopps sind im Systemtest-Einstellungsfenster verfügbar. Profit-Zielstopps werden ausgeführt, wenn der hohe Kurs für einen bestimmten Tag das Stop-Niveau übersteigt, das als Prozentsatz oder Punktsteigerung vom Kaufpreis angegeben werden kann. Standardmäßig werden die Stops zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Sale-Preis-Array (für Long Trades) oder Cover-Tarife (für Short Trades) definieren. Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von quotExit am Stopp-Feature geändert werden. QuotExit bei Stopquot-Feature Wenn Sie markieren quotExit am Stop-Quot-Box in den Einstellungen werden die Stops auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh wenn Sie definieren, Gewinn Ziel Stop bei 10 Ihr Stop und der Kaufpreis wurde 50 Stopp-Order wird bei 55 ausgeführt werden, auch wenn Ihr Verkaufspreisarray enthält unterschiedlichen Wert (zB Schlusskurs von 56). Maximale Verlust stoppt Arbeit in ähnlicher Weise - sie werden ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag unter die Stop-Ebene, die als Prozentsatz oder Punkt Erhöhung aus dem Kaufpreis gegeben werden kann fällt Diese Art von Halt wird verwendet, um Gewinne zu schützen, wie es Verfolgt Ihren Handel, so dass jedes Mal, wenn ein Positionswert eine neue Höhe erreicht, der hintere Stopp auf einer höheren Ebene platziert wird. Wenn der Profit unter die nachlaufende Stopphöhe sinkt, wird die Position geschlossen. Dieser Mechanismus ist in der folgenden Abbildung dargestellt (10 hintere Stopps dargestellt): eine Beispiel-Low-Level-Implementierung des Profit-Target-Stopps in AFL: Buy Cross (MACD (), Signal ()) für (i 0 i lt BarCount i) Wenn (priceatbuy 0 Kaufen i) priceatbuy KaufenPreis i wenn (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Verkaufen i 1 SellPrice i 1.1 preiswertkaufen preiswertes 0 sonstiges Verkaufen i 0 Dies ist ein neues Feature in Version 3.9. Positionsleimung im Backtester wird mittels neuer reservierter Variable implementiert PositionSize ltsize arraygt Jetzt können Sie den Dollarbetrag oder den Prozentsatz des Portfolios steuern, der in den Trade-Positiv-Zahlenwert (Dollar) investiert wird, der in den Handel investiert wird, zum Beispiel: PositionSize 1000 invest 1000 in jedem Handel negativen Zahlen -100 ..- 1 definieren Prozentsatz: -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Eigenkapital zum Beispiel: PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte des aktuellen Equity-Dynamic Sizing Beispiel: PositionSize - 100 RSI () als RSI variiert von 0..100 wird dies in Position abhängig von RSI-Werte - gt niedrige Werte von RSI führen zu höheren Prozentsatz investiert Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld investiert wird, dann der verbleibende Betrag verdient Zinssatz Wie in den Einstellungen definiert. Es gibt auch ein neues Kontrollkästchen im AA-Einstellungsfenster: "Allow position size shrinkingquot - das steuert, wie der Backtester die Situation behandelt, wenn die angeforderte Positionsgröße (über die Positionsize-Variable) die verfügbare Bar überschreitet: Wenn diese Markierung markiert ist, wird die Position eingegeben Vorhandenes Bargeld, wenn es unchecked ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie einen neuen Berichtsmodus im Fenster AA-Einstellungen: quotTrade Liste mit Preisen und Pos. Sizequot Für das Ende, hier ist ein Beispiel von Tharps ATR-basierte Position Sizing-Technik codiert in AFL: Kaufen ltyour kaufen Formel hiergt Verkaufen 0 verkaufen nur durch Stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 WICHTIG: Legen Sie es auch in den Einstellungen: Initial Eigenkapitalrisiko 0.01Kapital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Die Technik lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 des gesamten Eigenkapitals. Die Risikostufe wird wie folgt definiert: Liegt ein nachlaufender Stopp bei 50 Aktien bei etwa 45 (der Wert von zwei ATRs gegen die Position), wird der 5 Verlust in das 1000 Risiko eingeteilt, um 200 Aktien zu kaufen. So ist das Verlustrisiko 1000, aber das Allokationsrisiko ist 200 Aktien x 50share oder 10.000. So vergeben wir 10 Stück des Eigenkapitals dem Kauf, aber nur 1000 Stück. (Bearbeiteter Auszug aus der AmiBroker-Mailingliste) Runder Losgröße und Zeckengröße Verschiedene Instrumente werden mit verschiedenen Quotierungseinheiten quotengerecht gehandelt. Zum Beispiel können Sie kaufen fractional Anzahl von Einheiten der Investmentfonds, aber Sie können nicht kaufen, fractional Anzahl der Aktien. Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose zu kaufen. Mit AmiBroker können Sie nun die Blockgröße auf globaler und auf Symbolebene angeben. Sie können pro Symbol runde Losgröße auf der Seite Symbol-gtInformation (Bild 3) definieren. Der Wert Null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und auf der Seite Automatische Analyseneinstellungen (Bild 1) die Option "Round-size size quot" (globale Einstellung) verwenden wird. Wenn die Standardgröße auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass eine Bruchzahl der Aktienverträge erlaubt ist. Sie können auch runde Losgröße direkt aus Ihrer AFL-Formel mit RoundLotSize reservierte Variable steuern, zum Beispiel: Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung eines gegebenen Symbols. Sie können es auf globaler und auf Symbolebene definieren. Wie bei der runden Losgröße können Sie in der Symbol-gtInformation-Seite (Bild 3) je Symbol-Tick-Größe definieren. Der Wert von null weist AmiBroker an, das auf der Seite "Einstellungen" (Seite 1) des Fenster "Automatische Analyse" definierte Standard-Tick Sizequot zu verwenden. Wenn Standard-Tick-Größe ist auch auf Null gesetzt bedeutet es, dass es keine minimale Preis bewegen. Sie können die Tickgröße auch aus der AFL-Formel mit der TickSize-reservierten Variable einstellen und abrufen, zum Beispiel: Beachten Sie, dass die Tick-Size-Einstellung NUR Trades betrifft, die durch eingebaute Stopps und ApplyStop () beendet werden. Der Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und die vom Benutzer gelieferten Preisfelder nicht verändert. Das Angeben der Tickgröße ist daher nur dann sinnvoll, wenn Sie integrierte Stops verwenden, sodass Ausstiegspunkte anstatt der berechneten Preise an preiswerten Preisniveaus generiert werden. Zum Beispiel in Japan - Sie können nicht fraktionale Teile von Yen, so dass Sie globale Ticksize auf 1 definieren sollte, so eingebaut stoppt Exit-Trades auf Integer-Ebenen. Konto Margin-Einstellung definiert Prozentsatz Margin-Anforderung für gesamte Konto. Der Standardwert für die Konto-Margin ist 100. Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds für den Handel eingeben müssen, und das ist die Art und Weise, wie Backtester in früheren Versionen gearbeitet. Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto zu simulieren. Wenn Sie auf Margin kaufen Sie sind einfach leihen Geld von Ihrem Broker, Aktien zu kaufen. Mit aktuellen Vorschriften können Sie bis 50 des Kaufpreises der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Makler. Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 im Feld Account margin (siehe Bild 1) ein. Wenn Ihre intial equity auf 10000 ist Ihre Kaufkraft wird dann 20000 und Sie werden in der Lage, größere Positionen eingeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung die Marge für das gesamte Konto festlegt und nicht mit dem Futures-Handel zusammenhängt. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Konto handeln. Reverse Eingangssignal drückt das Kontrollkästchen exitquot auf die Backtester-Einstellungen. Wenn es eingeschaltet ist (die Standardeinstellung), arbeitet der Backtester wie in früheren Versionen und schließt bereits offene Position, wenn ein neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird. Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, hält der Rückwärtszähler den gegenwärtig offenen Handel aufrecht und schließt nicht die Position, bis ein reguläres Ausgangssignal (Verkauf oder Abdeckungssignal) erzeugt wird. Mit anderen Worten, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert der BackTester Kurzsignale während langer Trades und ignoriert Signale in kurzen Trades. "Gleiche Barausfahrt zulassen (Single-Bar-Handel) Option zu den Einstellungen Wenn es auf ON (die Standardeinstellungen) ist - Eintritt und Ausstieg an der selben Bar ist erlaubt (wie in früheren Versionen), wenn es ausgeschaltet ist (Nur bei regulären Signalen gibt es eine separate Einstellung für ApplyStop-generierte Exits). Wenn Sie es auf OFF schalten, können Sie das Verhalten von MS Backtester wiedergeben, das nicht in der Lage ist, dieselben Exits zu bearbeiten. QuotActivate stoppt sofortquotDiese Einstellung löst das Problem der Testsysteme, die Trades auf dem Markt öffnen. In Versionen vor 4.09 Backtester wurde davon ausgegangen, dass Sie Trades auf dem Markt zu schließen, so dass eingebaute Stopps wurden von den nächsten Tag aktiviert. Das Problem war, wenn Sie in der Tat definiert offenen Preis als Markteintrittspreis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht die Stationen auslösen. Es gab einige veröffentlichte Workarounds auf AFL-Code basiert, aber jetzt müssen Sie nicht verwenden. Einfach, wenn Sie auf open handeln, sollten Sie markierenActivate stoppt sofortquot (Bild 1). Sie können fragen, warum nicht einfach den Buyprice oder shortprice Array, wenn es gleich offenen Preis ist. Leider funktioniert das nicht. Warum einfach, weil es doji Tage, wenn offene Preis gleich schließen und dann Backtester wird nie wissen, ob der Handel am Markt geöffnet oder nah eingegeben wurde. Wir brauchen also eine eigene Einstellung. "QuickAFLquotQuickAFL (tm) ist eine Funktion, die eine schnellere AFL-Berechnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Anfangs (seit 2003) war es nur für Indikatoren verfügbar, ab Version 5.14 ist es auch in der automatischen Analyse verfügbar. Zunächst war die Idee, schnellere Chart neu zeichnen durch Berechnung der AFL-Formel nur für den Teil, der auf der Karte sichtbar ist zu ermöglichen. In ähnlicher Weise kann das automatische Analysefenster Untermenge von verfügbaren Zitaten verwenden, um AFL zu berechnen, wenn der Parameter 8220range8221 ausgewählt ist, kleiner als 8220All quotationsquot. Detaillierte Erläuterungen darüber, wie QuickAFL funktioniert und wie es zu steuern ist, finden Sie in diesem Knowledge Base-Artikel: amibrokerkb20080703quickafl Beachten Sie, dass diese Option nicht nur im Backtester, sondern auch in Optimierungen, Explorationen und Scans funktioniert.
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