Warum Sind Aktienindex Futures Und Optionen Manchmal Auch Als Derivate Bezeichnet

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Der Grund, den einige glauben, dass sie zu einer größeren Marktvolatilität führen, ist, dass enorme Mengen von Wertpapieren durch relativ geringe Margen - oder Optionsprämien gesteuert werden können. 2. Warum benötigt eine Hedging-Position weniger anfängliche Marge als eine spekulative Position 17-2. Da eine abgesicherte Position nicht so riskant wie eine spekulative Position ist, ist eine geringere Anfangsspanne erforderlich. 3. Was versteht man unter dem Begriff der Barausgleichung 17-3. Im Rahmen einer Barausgleichsvereinbarung werden alle Verträge auf Barbasis geschlossen. Es gibt nie das implizite Potential für zukünftige Lieferung. 4. Was bedeutet der Begriff Basis im Futures-Markt Wenn es eine Prämie und es im Laufe der Zeit erweitert, was ist die allgemeine Implikation 17-4. Die Laufzeitbasis stellt die Differenz zwischen dem Futures-Kurs und dem Basiswert (wie einem Aktienindex) dar. Wenn es eine Prämie gibt und sie im Laufe der Zeit expandiert, wird dies allgemein als ein positives Zeichen für den zugrunde liegenden Index angesehen. 5. Warum macht ein Down-Markt enormen Druck auf einen Spekulanten, wenn er oder sie ist der Käufer eines Vertrages im Vorgriff auf eine Marktsteigerung Relate diese Antwort direkt auf die Marge. 17-5. Der Anleger wird fortwährend aufgefordert, mehr Marge aufzubringen, da seine Margin Position verbraucht wird. Er muss entscheiden, ob er mehr Marge und halten Sie seine Position in der Hoffnung auf ein Comeback oder schließen Sie seine Position und nehmen Sie seine Verluste. 6. Warum ist es unrealistisch für einen Portfoliomanager, einen großen Teil seines Portfolios zu verkaufen, wenn er denkt, dass der Markt im Begriff ist, zu sinken 17-1 Diese Vorschau hat absichtlich verschwommene Abschnitte. Melden Sie sich an, um die Vollversion zu sehen. Kapitel 17 - Aktienindex-Futures und Optionen 17-6. Es gibt große Transaktionskosten, die mit dem Verkauf eines Teils oder des gesamten Portfolios einhergehen und ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückkaufen. Auch kann es schwierig sein, eine Position in bestimmten Wertpapieren, die dünn gehandelt werden, zu liquidieren. Das gleiche Problem würde für die Wiederaufnahme der Wertpapiere gelten. 7. Wie beeinflusst die Beta eines Portfolios die Anzahl der Verträge, die im Hedging-Prozess verwendet werden müssen 17-7. Je höher das Portfolio Beta, desto größer ist die potenzielle Bewegung (Volatilität) im Portfolio. Mit einer großen potenziellen Bewegung im Portfolio sind weitere Futures-Kontrakte erforderlich, um die Position zu sichern. So bedeutet ein großes Portfolio Beta bedeutet mehr Verträge werden erforderlich, um eine Absicherung zu etablieren. Dies ist das Ende der Vorschau. Melden Sie sich für den Rest des Dokuments zugreifen. Ch.16 Fragen 1. Warum sind Aktienindex-Futures und Optionen manchmal als Derivate bezeichnet Warum tun einige Investoren glauben, Derivat-Produkte machen die Märkte volatiler Aktienindex-Futures und Optionen sind manchmal verwiesen Als derivative Produkte, weil sie ihre Existenz aus tatsächlichen Marktindizes ableiten, aber keine eigenen Merkmale besitzen. Der Grund, warum einige glauben, dass sie zu einer größeren Marktvolatilität führen, ist, dass enorme Mengen an Wertpapieren durch relativ geringe Margen - oder Optionsprämien gesteuert werden können. 2. Warum benötigt eine Absicherungsposition weniger Anfangsspanne als eine spekulative Position Da eine abgesicherte Position nicht so riskant wie eine spekulative Position ist, ist eine geringere Anfangsspanne erforderlich. 3. Was bedeutet der Begriff der Barausgleichszahlung Im Rahmen einer Barausgleichsvereinbarung werden alle Verträge auf Barbasis geschlossen. Es gibt nie das implizite Potential für zukünftige Lieferung. 4. Was bedeutet der Begriff Basis im Futures-Markt Wenn es eine Prämie gibt und sie im Laufe der Zeit expandiert, was ist die allgemeine Implikation Die Begriffsbasis stellt die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem zugrunde liegenden Posten (wie eine Aktie Index). Wenn es eine Prämie gibt und sie im Laufe der Zeit expandiert, wird dies allgemein als ein positives Zeichen für den zugrunde liegenden Index angesehen. 5. Warum macht ein Down-Markt enormen Druck auf einen Spekulanten, wenn er oder sie ist der Käufer eines Vertrages im Vorgriff auf eine Marktsteigerung Relate diese Antwort direkt auf die Marge. Der Anleger wird fortwährend aufgefordert, mehr Marge aufzubringen, da seine Margin Position verbraucht wird. Er muss entscheiden, ob er mehr Marge und halten Sie seine Position in der Hoffnung auf ein Comeback oder schließen Sie seine Position und nehmen Sie seine Verluste. 6. Warum ist es unrealistisch für einen Portfoliomanager, einen großen Teil seines Portfolios zu verkaufen, wenn er denkt, dass der Markt im Begriff ist, zu sinken. Es gibt große Transaktionskosten, die mit dem Verkauf eines Teils oder des ganzen Portfolios verbunden sind und dann es zu einem späteren Zeitpunkt zurückkaufen rechtzeitig. Auch kann es schwierig sein, eine Position in bestimmten Wertpapieren, die dünn gehandelt werden, zu liquidieren. Das gleiche Problem würde für die Wiederaufnahme der Wertpapiere gelten. 7. Wie beeinflusst die Beta eines Portfolios die Anzahl der Verträge, die im Sicherungsprozess verwendet werden müssen Je höher das Portfolio Beta, desto größer ist die potenzielle Bewegung (Volatilität) im Portfolio. Mit einer großen potenziellen Bewegung im Portfolio sind weitere Futures-Kontrakte erforderlich, um die Position zu sichern. So bedeutet ein großes Portfolio Beta bedeutet mehr Verträge werden erforderlich, um eine Absicherung zu etablieren. 8. Was sind einige komplizierende Faktoren beim Versuch, ein Portfolio abzusichern Es gibt keinen geeigneten Index zur Absicherung gegen das Portfolio. Auch kann es eine Änderung in der Basis über die Zeit. Dies bedeutet, dass sich der Futures-Kontrakt möglicherweise nicht vollständig gemäß dem zugrunde liegenden Index bewegt. Auch kann sich das Portfolio ändern mehr oder weniger als seine Beta würde anzeigen. 9. Warum könnte die Überbeanspruchung der Portfolio-Versicherung gefährlich für den Markt sein Eine Überlastung der Aktienindex-Futures-Verkäufe wird den Markt zur gleichen Zeit treffen. Dies führt nicht nur zu einem Rückgang der Aktienindex-Futures, sondern auch der Aktien im Index (wie z. B. im Standard amp Poors 500 Stock Index). So, wie insgesamt Panik kann in setzen, wenn zu viele Portfolio-Versicherungsstrategien gleichzeitig umgesetzt werden. Die Kettenreaktion ist, dass eine ganze neue Runde von Portfolio-Versicherungen induzierten Umsatz ausgelöst werden. 10. Was ist eine Arbitrage-Position?